FinancialTrading

Club
Воскресенье, 27.05.2018, 22:36
| RSS
Меню сайта

Форма входа

Технический анализ FOREXТехнический анализ рынка форекс

Правильное прогнозирование направления движения курсов валют осуществляется с помощью технического и фундаментального анализа.


 Технический анализ
 
Общие принципы
 
Технический анализ в целом можно определить, как метод прогнозирования цены, основанный на математических, а не экономических выкладках. Этот
метод был создан для чисто прикладных целей, а именно получения доходов при игре вначале на рынках ценных бумаг, а затем и на фьючерсных. Все
методики технического анализа создавались отдельно друг от друга и лишь в 70-е годы были объединены в единую теорию с общей философией, аксиомами
и основными принципами.

Технический анализ – это метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движений рынка за предыдущие периоды времени. Практическое
использование технического анализа подразумевает существование аксиом.
   
Аксиома 1. Движения рынка учитывают все (или цены учитывают все ). Любой фактор, влияющий на цену (например, рыночную цену товара), -
экономический, политический, психологический – заранее учтен и отражен в ее графике.
   
Аксиома 2. Цены двигаются направленно.Это предположение стало основой для создания всех методик технического анализа. Главной задачей технического анализа является определение направлений движения цен (или тенденций или трендов) для использования в торговле. Определение тенденций, которое дает Доу, выглядит следующим образом: при восходящей тенденции (бычий тренд) каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. Другими словами, у бычьей тенденции должен быть абрис кривой с последовательно возрастающими пиками и спадами. Соответственно, при нисходящей тенденции (медвежий тренд) каждый последующий пик и спад будет ниже, чем предыдущий. Такое определение тенденции является основополагающим и служит отправной точкой в анализе тенденций. Существуют три типа трендов – бычий (движение цены вверх), медвежий (движение цены вниз) и боковой (цена практически не движется). Все три типа
трендов встречаются не в чистом виде, поскольку движение «по прямой» на ценовом графике можно встретить очень редко. Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась.
   
Аксиома 3. История повторяется. Аналитики предполагают, что если определенные типа анализа работали в прошлом, то будут работать и в будущем, поскольку эта работа основана на устойчивой человеческой психологии. Технический анализ - это исследование динамикирынка, чаще всего
посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цен.
   Термин <динамика рынка> включает в себя три основных источникаинформации, находящихся в распоряжении технического аналитика, а именно: цену, объем и открытый интерес (применительно к фьючерсным рынкам). Сформулируем три постулата, на которых, как на трех китах, стоит технический анализ:
- Курс (цена) учитывает все. Любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический) уже учтен рынком и включен в цену.
Поэтому все, что требуется для прогнозирования - изучать график цены.
- Движение цен подчинено тенденциям (направление движения цены). Основная цель составления графиков динамики цены заключается в том, чтобы выявить эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением.
- История повторяется. Те правила, что действовали в прошлом, действуют и сейчас, а также будут действовать и в будущем.

   Три типа трендов (тенденций):
- "бычий" - цены движутся вверх;
- "медвежий" - цены движутся вниз;
- боковой (flat, whipsaw) - нет определенного направления движения цены.

   Теория Доу
   Изначально принципы, изложенные Чарльзом Доу, использовались для анализа созданных им американских индексов, промышленного и железнодорожного. Но
с тем же успехом большинство аналитических выводов Доу могут применяться и на финансовых рынках.
   Основные положения теории Доу:
1. Индексы учитывают все. Согласно теории Доу любой фактор, способный так или иначе повлиять на спрос или предложение, неизменно найдет свое
отражение в динамике индекса. Разумеется, эти события не предсказуемы, тем не менее, они мгновенно учитываются рынком и отражаются на динамике индексов.

2. На рынке существуют три типа тенденций. При восходящей тенденции каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. При
нисходящей тенденции каждый последующий пик и спад ниже, чем предыдущий. При горизонтальный тенденции каждый последующий пик и спад находится примерно на том же уровне, что и предыдущие
 Доу также выделял три категории тенденций: первичную, вторичную и малую. Наибольшее значение он придавал именно первичной, или основной
тенденции, которая длится более года, а иногда и несколько лет. Вторичная, или промежуточная тенденция, является корректирующей по отношению к основной тенденции и длится, обычно, от трех недель до трех месяцев. Подобные промежуточные поправки составляют от одной до двух третей (очень
часто половину) расстояния, пройденного ценами во время предыдущей (основной) тенденции. Малые или краткосрочные тенденции длятся не более
трех недель и представляют собой краткосрочные колебания в рамках  промежуточной тенденции.

3. Основная тенденция имеет три фазы. Фаза первая, или фаза накопления, когда наиболее дальновидные и информированные инвесторы начинают
покупать, т.к. вся неблагоприятная экономическая информация уже была учтена рынком. Вторая фаза наступает, когда в игру включаются те, кто
использует технические методы следования за тенденциями. Экономическая информация становится все более оптимистической. Тенденция входит в свою
третью, или заключительную фазу, когда в действие вступает широкая публика, и на рынке начинается ажиотаж, подогреваемый средствами массовой
информации. Экономические прогнозы полны оптимизма. Возрастает объем спекуляций. Вот тут-то те информированные инвесторы, которые "накапливали" во время излета предыдущей тенденции, когда никто не хотел "накапливать", начинают "распространять". Тенденции приходит конец.

4. Индексы должны подтверждать друг друга. Тут Доу имел в виду промышленный и железнодорожный индексы. Он полагал, что любой важный
сигнал к повышению или понижению курса на рынке должен пройти в значениях обоих индексов.

5. Объем торговли должен подтверждать характер тенденции. Объем должен повышаться в направлении основной тенденции.

6. Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась.

   МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
   
Технический анализ подразделяется на два метода:
- Графический
- Математический - компьютерный анализ .
   
Графический метод
   
Метод основан на анализе ценовых графиков - нанесения на график
изменения цены за определенный промежуток времени. Обобщенное название
CHARTS.

Временные интервалы:
1. Месячная группировка данных – Monthly (M)
2. Недельная Weekly (W)
3. Дневная Daily (D)
4. Внутридневные данные :
- Часовая Hourly (H)
- Получасовая Semihourly
- 15-минутная Quarterly
- 5-минутная
- минутная
   Типы CHARTS:
a) Line – линейный
b) Bar – для каждого периода группировки определяются четыре цены;
c) CandleStick (японские свечи) – если цена открытия ниже цены закрытия, тело свечи белое .
основы технического анализа рынка форекс


Mатематический метод

   
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ – математические функции построенные на основе цены или объемов.
   
Индикаторы можно разделить на две группы:
- индикаторы тенденций (подтверждают тенденции);
- осцилляторы (подсказывают развороты трендов).
   
Индикаторы тенденций:
   
Скользящие средние (Moving Average)
   
Скользящие средние является инструментами технического анализа, сглаживающими колебания изучаемой величины путем усреднения по
некоторому историческому периоду. Служат для выявления трендов . Недостатком скользящих средних является запаздывание усредненных
значений по отношению к курсу изучаемой величины. Скользящие средние различаются методом усреднения .
   
Осцилляторы
   
Основной сигнал у осцилляторов является Дивергенция.
   
Дивергенция
   
Ситуация, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Дивергенция считается сильным признаком разворота тренда.Различают дивергенцию бычью и медвежью. Примеры дивергенции приведены в далее .

Осциллятор (Price Oscillator - OSC)
   
Один из самых распространенных методов технического анализа. Вычисляют простые скользящие средние с длинным и коротким периодами усреднения, чтобы выявить закономерные колебания с помощью усреднения с коротким периодом, на фоне более долгосрочных тенденций. Свидетельствует о перепродаже, когда среднее с коротким периодом меньше среднего с длинным
периодом, и наоборот. Дает сигнал к покупке, когда величина показателя OSC превышает установленный процент S от длиннопериодического среднего, и сигнал к продаже при отрицательном OSC. Параметры: периоды усреднения n>m, коэффициент S.
   
Индекс относительной величины цен (Relative Strength Index - RSI)
   
Метод RSI отделяет движение цен вверх от движения цен вниз, по отдельности
усредняет их с помощью среднего по периоду n, и рассчитывает, какой процент
от полного движения составляет движение вверх. Сигнализирует о стремлении
рынка к изменению тренда при больших (близких к 100%) или малых (близких к
0%) величинах RSI.
   
Диапазон изменения осциллятора от 0 до 100. Оптимальным значением для продажи считается значение, равное 80, для покупки – 20. Эти зоны называются:
зона перекупленности Overbought – o/b
зона перепроданности Oversold – o/s.
   
При сильных трендовых движениях уровни o/b и o/s соответственно 80 и 20, а при боковом рынке – 70 и 30. На графиках RSI можно искать все фигуры, как и на графиках цен.

Дальше>>Фундаментальний анализ>>






Поиск

Метки

Полезное

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018

Рейтинг Сайтов YandeG

раскрутка сайта в поисковиках Рейтинг сайтов Бизнес / Финансы
Каталог сайтов OpenLinks.RU Форекс Сайты Forex