Ральф Винс - Математика управления капиталом  Методы анализа риска для трейдеров и
портфельных менеджеров
Размер 2,34 mb
Скачать бесплатно letitbit ifolder
Введение
Обзор книги
В первом предложении пролога книги «Формулы управления портфелем»,
предыстории этой книги, я написал, что она посвящена математическим
инструментам. Эта книга — о механизмах.
Мы возьмем инструменты и
построим более усовершенствованные, более мощные инструменты — механизмы, где
целое больше, чем сумма частей, и попытаемся понять устройство этих
механизмов, иначе они были бы просто «черными ящиками». При этом мы
воздержимся от детального рассмотрения всех так или иначе связанных тем (что
сделало бы эту книгу невозможной). Например, рассуждение о том, как построить
реактивный двигатель, может быть довольно подробным без необходимости
преподавать вам химию, чтобы знать, как работает реактивное топливо. То же
можно сказать и об этой книге, которая полностью полагается на многие области,
особенно статистику, и затрагивает вычислительные методы. Я не пытаюсь
преподавать математику, кроме необходимого для понимания текста. Однако я
попытался написать книгу таким образом, что если вы знаете вычислительные
методы (или статистику), то для вас она будет полностью понятна, а если вы не
знаете эти дисциплины, то будет небольшая, если будет вообще, потеря смысла, и
вы все еще сможете использовать и понимать (в большей части) материал,
раскрываемый в книге, без ощутимых потерь.
|
